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又来？美债市场这一幕曾迫使美联储开闸放水！

2023-9-1 11:25| 我来说几句 |来自: 金十新媒体

又来？美债市场这一幕曾迫使美联储开闸放水！
摘要: 美联储发表的一份研究报告称，对冲基金“可能”增加了在高杠杆美国国债基差交易（basis trades）中的头寸，对金融稳定构成风险。

基差交易利用的是美国国债期货合约与可交割的票据和债券之间的价差。就连美联储也只能猜测基差交易的规模。然而，研究人员Daniel Barth、R． Jay Kahn和Robert Mann在周三发表的论文中写道，有关可交割证券期货头寸和回购借款的数据“与对冲基金增加美国国债现货-期货基差交易头寸的情况一致”。 　受季度对冲基金报告滞后的限制，他们衡量了2022年10月至今年5月期间担保回购借款和美国国债期货空头头寸的增长情况。基差交易将期货的空头头寸与现货证券的多头头寸配对，通过在回购市场上借款来融资。　他们写道，虽然“不足以最终确定对冲基金基差交易活动的规模”，但情况似乎与2018年和2019年的情况相似，当时由于美联储加息提振了资产管理公司的对冲需求，对冲基金的基差交易迅速增长。监管机构得出的结论是，在2020年疫情爆发时，全球投资者纷纷避险，在此期间，投资者需要平仓基差交易，这加剧了美国国债市场的不稳定。当时，债券期货的大幅波动引发了追加保证金的要求，并促使美联储决定承诺投入数万亿美元的刺激资金进行干预。研究人员写 ... 点击阅读全文 @sina.com.cn

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