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美股“渡劫”：超过700亿美元的系统性抛售一触即发？

2023-8-5 10:34| 我来说几句 |来自: 华尔街见闻

美股“渡劫”：超过700亿美元的系统性抛售一触即发？
摘要: 周五美股暂时止住了“黑色星期三”以来的跌势，但还没有摆脱真正的威胁。

本周四中长期美债收益率飙升引发股市下跌达到高峰时，野村策略师Charlie McElligott就警告，需要开始考虑，对波动率敏感的系统性策略可能遭遇更大规模的冲击。如果美股加速下行，可能发生大抛售的一个领域将是波动率控制（VC）。McElligott最近几周一直警告，过去六到九个月，来自VC领域的冲动性股票资金重新配置买入带来了风险，近来波动率已被压垮，这只会增加VC可能名义抛售的不对称性和凸性。本周三的美股大跌就是一个体现VC风险的例子。McElligott指出，假设当天标普500指数反弹，收盘时回到单日持平或者零变动水平，VC就会增加32亿美元的股票配置资金，但如果收盘时标普跌2%，随着不对称性加剧，预计后续美股的抛售规模就会高达271亿美元。 ... 点击阅读全文 @sina.com.cn

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